Misturas de regressões lineares : um novo teste de alteração da estrutura

• Autor(es): Faria, Susana, 1972- ; Soromenho, Gilda
• Data: 2006
• Identificador Persistente: http://hdl.handle.net/1822/5738
• Origem: RepositóriUM - Universidade do Minho
• Assunto(s): Misturas de regressões lineares; Outliers; Algoritmo CEM
• Tipo de Documento: Documento de conferência
• Idioma: Português

Descrição

Neste trabalho, descrevemos um teste de alteração da estrutura que desenvolvemos para o caso de modelos de mistura de regressões lineares. Este teste baseia-se na comparação entre o modelo de mistura estimado a partir do conjunto de observações iniciais e o modelo de mistura estimado a partir da totalidade das observações disponíveis (observações iniciais e bservações novas). Com o objectivo de ilustrar a aplicação deste teste em situações práticas onde as misturas de regressões lineares são adequadas, apresentam-se alguns exemplos de aplicação recorrendo a amostras geradas.