A Entropia como Medida de Informação na Modelação Económica

• Autor(es): Dionísio, Andreia ; Menezes, Rui ; Mendes, Diana
• Data: 2003
• Identificador Persistente: http://hdl.handle.net/10174/6192
• Origem: Repositório Científico da Universidade de Évora
• Assunto(s): Entropia; Informação mútua; Incerteza; distribuição probabilidade
• Tipo de Documento: Parte ou capítulo de livro
• Idioma: Português
• Editor(es): Reis, Elizabeth; Magalhães Hill, Manuela

Descrição

Neste artigo, é analisada a entropia como medida de informação e incerteza na modelação económica. Tal aplicação é justificada pelas limitações apresentadas pelos tradicionais modelos económico-financeiros, nomeadamente quanto à forma como é medida a incerteza, e pelas similaridades existentes entre a física, a teoria da informação e a teoria económico-financeira. A forma como a entropia é adoptada pela teoria da informação, assumindo-se como a incerteza patente numa determinada distribuição de probabilidade é utilizada no seio da teoria económica, que a encara como medida de dispersão global, de incerteza e, acima de tudo, como medida de informação, revelando-se eficaz na avaliação de activos financeiros e de mercados. São dados alguns exemplos de aplicação, sendo de realçar as similitudes existentes entre a entropia e informação mútua e a regressão linear.