A Entropia como Medida de Informação na Modelação Económica

• Author(s): Dionísio, Andreia ; Menezes, Rui ; Mendes, Diana
• Date: 2003
• Persistent ID: http://hdl.handle.net/10174/6192
• Origin: Repositório Científico da Universidade de Évora
• Subject(s): Entropia; Informação mútua; Incerteza; distribuição probabilidade
• Document Type: Part of book or chapter of book
• Language: Portuguese
• Editor(s): Reis, Elizabeth; Magalhães Hill, Manuela

Description

Neste artigo, é analisada a entropia como medida de informação e incerteza na modelação económica. Tal aplicação é justificada pelas limitações apresentadas pelos tradicionais modelos económico-financeiros, nomeadamente quanto à forma como é medida a incerteza, e pelas similaridades existentes entre a física, a teoria da informação e a teoria económico-financeira. A forma como a entropia é adoptada pela teoria da informação, assumindo-se como a incerteza patente numa determinada distribuição de probabilidade é utilizada no seio da teoria económica, que a encara como medida de dispersão global, de incerteza e, acima de tudo, como medida de informação, revelando-se eficaz na avaliação de activos financeiros e de mercados. São dados alguns exemplos de aplicação, sendo de realçar as similitudes existentes entre a entropia e informação mútua e a regressão linear.