Informação Mútua: Uma Medida de Dependência Não-Linear

• Autor(es): Dionísio, Andreia ; Menezes, Rui ; Mendes, Diana
• Data: 2004
• Identificador Persistente: http://hdl.handle.net/10174/6071
• Origem: Repositório Científico da Universidade de Évora
• Assunto(s): Informação Mútua; Entropia; Dependencia não-linear; Correlação
• Tipo de Documento: Parte ou capítulo de livro
• Idioma: Português
• Editor(es): Ferreira, Manuel; Menezes, Rui; Catanas, Fernando

Descrição

A questão que se coloca neste artigo é: “Será que é possível avaliar a dependência global (linear e não-linear) nas taxas de rendibilidade de índices bolsistas internacionais, sem necessidade de especificar à priori quaisquer modelos ou distribuição de probabilidade? Pretende-se mostrar que a informação mútua apresenta propriedades que a tornam uma medida de dependência interessante, residindo a sua principal vantagem no facto de captar eventuais correlações não-lineares, sem a necessidade de assumir modelos pré-determinados e distribuição de probabilidade dos dados.