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Avaliação de Double Barrier Options

Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2010 ; O objectivo desta dissertação de Mestrado é a análise, implementação e comparação de resultados obtidos no pricing de double barrier options (sem rebates), seguindo a metodologia proposta por Geman e Yor [6] em 1996. O modelo utiliza uma abordagem probabilística, de forma a quantificar a probabilidade das barreiras s...