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Testes não-paramétricos para validação de modelos extremais

Tese de mestrado em Estatística, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2011 ; Os testes não-paramétricos de ajustamento, de entre os quais destacamos os testes de Kolmogorov-Smirnov, de Stephens e de Cramér-von Mises são frequentemente usados em contexto paramétrico, com o objectivo de validar determinado modelo, como modelo subjacente aos dados. Os pontos críticos destes test...