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Avaliação de opções barreira segundo o modelo CEV

Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2013 ; O presente trabalho é dedicado à avaliação de opções barreira quando o activo subjacente segue um processo CEV. Um dos modelos mais utilizados em Finanças, o modelo de Black-Sholes, demonstra-se ineficaz na avaliação de opções pois assume uma volatilidade constante, o que não acontece nos m...