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Avaliação de opções americanas via simulação de Monte Carlo

Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2010 ; Esta tese foca-se no estudo da avaliação de opções americanas via método dos mínimos quadrados de Monte Carlo [Least Square Monte Carlo (LSM)] de Longstaff-Schwartz (2001), que consiste na avaliação de opções americanas através de simulações e de regressões simples. Para efectuar o estudo i...