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Aplicação de Modelos Markov-Switching a rendibilidades do mercado accionista po...

Mestrado em Economia Monetária e Financeira ; Esta dissertação incide sobre rendibilidades do Índice PSI-Geral desde o ano 1990 até ao ano 2010, com periocidade semanal, aplicando modelos Markov-Switching. Verificou-se que os modelos lineares em relação a modelos não lineares não são os mais correctos para explicar os rendibilidades do mercado accionista português. O interesse na utilização de cadeias Markov n...