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Modelos envolvendo saltos e difusão modulados por cadeia de Markov

Procura-se analisar uma série de questões respeitantes a processos com partes de difusão e de salto, cuja dinâmica depende da evolução de uma cadeia de Markov em tempo contínuo. Para tal, recorre-se à caracterização do processo a partir do seu gerador infinitesimal, o qual é obtido recorrendo a regras de diferenciação estocástica. É considerada uma generalização de uma análise de M. Jacobsen. Admitindo a possib...