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Assessing the credit risk of financial institutions

Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2014 ; Esta tese analisa a performance do uso da Distance to Default , uma medida da estabilidade financeira de um banco baseada no modelo de Merton, através da Análise ROC, uma técnica para medir a fiabilidade de um método de diagnóstico usada nas mais diversas disciplinas, desde a medicina até à...