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Afectação de carteiras no âmbito da metodologia Value-at-Risk

Mestrado em Finanças / JEL Classification: G11, G21, G23, G28 ; O conceito de Value at Risk (VaR) é uma medida de avaliação de risco de mercado utilizada pelas Instituições Financeiras no cálculo do capital regulamentar. O comitê de Basileia estabeleceu que as Instituições Financeiras têm a obrigatoriedade de reportar o seu valor interna e externamente. Dada a importância deste conceito para a gestão diária da...