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Metodologia Value-at-risk: aplicação a uma carteira de obrigações de tesouro po...

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de Informação ; O conhecimento prévio do risco a que um país está exposto sempre foi essencial. No entanto, e dada a situação financeira verificada na Zona Euro, esse conhecimento tornou-se crucial. Sendo o Value-at-Risk (VaR) uma medida de mensuração do risco financeiro, este trabalho tem como principal obje...