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Processos Threshold GARCH com potência : estrutura probablistica e aplicação a ...

O objetivo fundamental desta dissertação é aprofundar o conhecimento da estrutura probabilista do modelo Threshold GARCH com potência δ (δ-TGARCH) e propor uma sua aplicação às cartas de controlo Shewhart modificadas. A definição do modelo que considerámos inclui a possibilidade da potência δ ser negativa e impõe restrições mínimas ao processo gerador. Para este modelo, são obtidas três representações alter...