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Estudo de diferentes medidas de volatilidade para opções do índice AEX

Pretende-se com este trabalho avaliar e comparar o poder de estimação da volatilidade implícita livre de modelo, da volatilidade implícita de Black e Scholes e da volatilidade histórica, na volatilidade realizada futura, para opões do índice de ações AEX. Ao longo do estudo, analisam-se métodos de cálculo das diferentes componentes da volatilidade. Os resultados parecem indicar que a volatilidade implícita livr...