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Ajuste de convexidade LIBOR: o caso dos modelos de Vasicek e Cox-Ingersoll-Rox

Ao longo dos séculos XX e XXI, o mercado de dívida foi assumindo um papel central no desenvolvimento económico das sociedades capitalistas modernas. Este mercado é dotado de uma complexidade, competitividade e dinamismo que fazem com que qualquer vantagem competitiva, entre os diferentes actores intervenientes, assuma uma importância fundamental. Muitos dos produtos transaccionados nos mercados de dívida são, d...