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Barrier options under the cev diffusion

Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2009 ; O objectivo desta tese é encontrar uma fórmula analítica fechada que permita avaliar opções com barreira do tipo knock-out assumindo os pressupostos do modelo CEV. O modelo de Black and Scholes (1973) veio revolucionar os mercados financeiros, pois permitiu obter fórmulas fechadas para avaliação de opções. Este model...