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Mensuração do risco baseado em utilidade: o caso das empresas do PSI-20

Dissertação de Mestrado em Contabilidade e Finanças ; A visão tradicional de mensuração de risco apresentada por Markowitz propõe que esta se baseie na variância dos retornos em torno dos retornos médios para o período em estudo. Contudo este modelo apresenta algumas limitações, nomeadamente a não diferenciação entre variações positivas e negativas. O trabalho desenvolvido por Leone et al. (2007) propõe uma no...