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A note on (dis)investment options and perpetuities under CIR interest rates
Larguinho, Manuela; Dias, José Carlos; Braumann, Carlos A.In this chapter, we discuss alternative ways of computing the oprions to invest in and divest from an investment project in a CIR economy (Cox et al., Ecomometrica 53(2): 385-408, 1985). Moreover, different methods of determining CIR perpetuities will also be analysed.
On the computation of option prices and Greeks under the CEV model
Larguinho, Manuela; Dias, José Carlos; Braumann, Carlos A.Pricing options and evaluating Greeks under the constant elasticity of variance (CEV) model requires the computation of the non-central chi-square distribution function. In this article, we compare the performance, in terms of accuracy and computational time, of alternative methods for computing such probability distributions against an externally tested benchmark. In addition, we present closed-form solutions ...
Absolute diffusion process: sensitivity measures
Larguinho, Manuela; Dias, José Carlos; Braumann, Carlos A.The constant elasticity of variance (CEV) model of Cox (Notes on Option Pricing I: Constant Elasticity of Variance Diffusions, Working paper, Stanford University (1975)) captures the implied volatility smile that is similar to volatility curves observed in practice. The diffusion process has been used for pricing several financial option contracts. In this paper we present the analytical expressions of sensitiv...
Ensino profissional : razões para a sua escolha : um estudo de caso
Dias, José Carlos RochaO presente estudo insere-se na problemática do ensino profissional, tem como principal objetivo desocultar as motivações e os interesses dos alunos que optam pelo ensino profissional em detrimento do ensino secundário regular, e pretende ajudar as escolas e os professores, dos cursos profissionais, a construir melhores respostas para todos os alunos. Para alcançar o objetivo atrás anunciado foi utilizada uma in...
Playing outside: jazz e sociedade em Portugal na Perpectiva de duas escolas
Dias, José Carlos de AbreuDissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Etnomusicologia ; Esta dissertação centra-se na análise da relação entre o jazz e a sociedade portuguesa, partindo da etnografia de um sistema de ensino na tradição do jazz, enquanto parte de uma realidade que é o jazz em Portugal. Observa-se aqui se o jazz em Portugal constitui uma rede social, de que forma se ...
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