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CRISIS DE CONFIANZA EN LOS MERCADOS DE DEUDA
Miralles-Marcelo, José Luis; University of Extremadura, Spain; Daza-Izquierdo, JulioEl objetivo de este estudio consiste en analizar las causasde la actual pérdida de confianza en el mercado de deuda pública español, susconsecuencias económicas, así como las posibles soluciones al problema. Paraello nos centramos en el concepto de prima de riesgo, los factores que influyenen su cálculo, el papel negativo de las agencias de calificación debido alcarácter procíclico de los ratings, así como de l...
Volatility forecasting with range models: An evaluation of new alternatives to ...
Miralles Quirós, José Luis; Daza Izquierdo, JulioThe aim of this paper is to analyze the forecasting ability of the CARR model proposed by Chou (2005) using the S&P 500. We extend the data sample, allowing for the analysis of different stock market circumstances and propose the use of various range estimators in order to analyze their forecasting performance. Our results show that there are two range-based models that outperform the forecasting ability of the...
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