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Alternative structural models to approximate Moody's KMV distance to default

Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2011 ; Esta tese compara o uso de diferentes modelos estruturais para estimação dos activos de uma empresa e da volatilidade dos mesmos, de modo a calcular o correspondente valor da Distance to Default, tal como definido pela Moody’s KMV. A abordagem utilizada consiste em implementar a estimação d...