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Contribuições para a avaliação da modularidade no contexto das opções reais

Tese de doutoramento em ciências empresariais, especialização em finanças empresariais ; Esta tese propõe várias contribuições. Antes de mais, é efectuada uma extensa análise empírica sobre a precisão do método LSM - "Least Squares Monte Carlo Simulation Method" - proposto por Longstaff e Schwartz (2001) e da sua extensão por Gamba (2003). Posteriormente, é proposto um algoritmo alternativo ao de Gamba (2003)...