Propriedades empíricas de séries do turismo

• Autor(es): Gouveia, Pedro ; Rodrigues, Paulo M.M.
• Data: 2005
• Identificador Persistente: http://hdl.handle.net/10400.1/5402
• Origem: Sapientia - Universidade do Algarve
• Assunto(s): Não - estacionaridade; sazonalidade; periodicidade; não - linearidade; quebras estruturais
• Tipo de Documento: Parte ou capítulo de livro
• Idioma: Português

Descrição

Neste artigo são aplicados diversos testes com o objectivo de testar a presença de determinadas características em séries do turismo. Em particular, são aplicados testes para investigar a presença de raízes unitárias nas frequências zero e sazonais, de não - linearidade do tipo SETAR (Self Exciting Threshold Autoregressive), de periodicidade e de quebras estruturais em séries relativas às dormidas de hóspedes estrangeiros no Algarve por principais países de origem. Procura-se deste modo contribuir para a identificação das metodologias de modelação e de previsão mais adequadas, assim como para um melhor conhecimento do comportamento das séries do turismo.