Análise de um produto financeiro complexo

• Autor(es): Pereira, Rui Emanuel Sanches
• Data: 2013
• Identificador Persistente: http://hdl.handle.net/10362/11307
• Origem: Repositório Institucional da UNL
• Assunto(s): Futuros; Matérias-primas; AIC; Browniano geométrico; Ornstein-Uhlenbeck geométrico
• Tipo de Documento: Dissertação de Mestrado
• Idioma: Português
• Orientador(es): Mota, Pedro

Descrição

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Matemática e Aplicações Esta tese e o resultado da análise de um Produto Financeiro Complexo construído a partir dos preços do mercado de futuros de matérias-primas. São apresentadas ideias gerais que contribuiram para o desenvolvimento da Análise Financeira. Recorre-se a medida AIC para determinar qual dos processos, Browniano Geométrico e Ornstein-Uhlenbeck Geométrico, melhor se adequa tendo em vista o estudo do produto. Procede-se a simulação dos preços através do método recorrente das densidades de transição, e elabora-se um estudo da evolução do contrato e uma subsequente análise de sensibilidade.