Optimization of a portfolio of foreign currencies with randon correlations

• Autor(es): Dias, Hugo Jorge Moreira
• Data: 2011
• Identificador Persistente: http://hdl.handle.net/10451/7986
• Origem: Repositório da Universidade de Lisboa
• Assunto(s): Matemática financeira; Teses de mestrado - 2011
• Tipo de Documento: Dissertação de Mestrado
• Idioma: Inglês
• Orientador(es): Pereira, João Pedro

Descrição

Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2011