Agentes comerciais: modelos de avaliação de risco e rentabilidade

• Autor(es): Nascimento, Marco Nuno Velosa do
• Data: 2013
• Identificador Persistente: http://hdl.handle.net/10400.21/3208
• Origem: Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa
• Assunto(s): Mercado liberalizado de energia; Agregadores; Rentabilidade; Risco; Otimização de carteiras de clientes; Liberal energy market; Aggregators; Profitability; Risk; Portfolio optimization
• Tipo de Documento: Dissertação de Mestrado
• Idioma: Português
• Orientador(es): Camus, Cristina Inês; Eusébio, Eduardo Adelino Mateus Nunes

Descrição

Face aos novos desafios colocados pela liberalização dos mercados de energia elétrica, poderá surgir um novo tipo de agente de mercado, designadopor agente comercial ou agregador. Esse agente comercial ou agregador terá que ter um conhecimento profundo dos diagramas de carga dos seus clientes, assim como dos preços de energia elétrica negociados nos mercados de energia. Porém, esse conhecimento por si só não é suficiente, sendo que terá que ter ferramentas de apoio às suas decisões de investimento. Esta dissertação incide sobre a aplicação de uma teoria económica que poderá ser aplicada por esses agentes comerciais ou agregadores, denominadade teoria de otimização de carteiras de investimento. With the new challenges posed by liberalization of the eletrical energy market, there may be a new type of market agente, designated as commercialagent or aggregator. That commercial agent ou agreagator will need a depth knowledge of the load diagrams of is clients, as well as the prices in the energy market. However that knowledge for it self isn’t enough, so it is needed support tools for investment decisions. This dissertation is about the application of a economic theory, which may be applied by such commercial agents or aggregators, designated by theory of investment portfolios optimization.