Valor em risco (VAR value at risk): metodologias não paramétricas

• Author(s): Silva, Eduardo Sá e
• Date: 2008
• Persistent ID: http://hdl.handle.net/10400.22/799
• Origin: Repositório Científico do Instituto Politécnico do Porto
• Subject(s): Gestão; Value at risk
• Document Type: Article
• Language: Portuguese

Description

O VAR (Value at Risk) ,valor em risco, é a perda máxima provável de uma carteira para um nível de confiança determinado, num horizonte temporal especificado.