Valor em risco (VAR value at risk): metodologias não paramétricas

• Autor(es): Silva, Eduardo Sá e
• Data: 2008
• Identificador Persistente: http://hdl.handle.net/10400.22/799
• Origem: Repositório Científico do Instituto Politécnico do Porto
• Assunto(s): Gestão; Value at risk
• Tipo de Documento: Artigo
• Idioma: Português

Descrição

O VAR (Value at Risk) ,valor em risco, é a perda máxima provável de uma carteira para um nível de confiança determinado, num horizonte temporal especificado.